Индикатор ATR – базовый инструмент трейдера
Биржевой индикатор ATR, его описание и то, как им пользоваться наверняка будет интересно широкому кругу трейдеров. Этот инструмент является основной составляющей многих торговых стратегий и освоив его, вы сможете более уверенно и расчетливо торговать любыми активами на разных брокерских площадках.
Основная задача
ATR или Average True Range (средний истинный диапазон) показывает масштаб изменения стоимости актива в течение определенного времени – дня, недели, месяца и т. д. Другими словами – характеризует волатильность рынка.
Варианты использования:
- определение уровней stop-loss;
- подтверждение вероятности изменения тренда;
- фильтрация рыночных шумов.
Осциллятор ATR можно использовать на любой платформе, с любыми валютными парами, а наибольшую эффективность он показывает при работе на таймфреймах от одного часа (H1) и выше.
Функции, возможности
Разберем подробно указанные способы применения ATR. Каждый из них можно использовать как элемент общей торговой системы или применять в комплексе. Все зависит от целей и уровня технических навыков трейдера.
Ограничитель потерь
Чаще всего, индикатор ATR применяют в качестве уровня Стоп-Лосса, реагирующего на изменение колебаний актива. Это может быть как фиксированная заявка на исполнение ордера, так и трейлинг-стоп – динамическая функция, при которой торговая платформа, например, MetaTrader, автоматически сдвигает уровень Stop Loss, если цена движется в нужную сторону, и наоборот закрывает сделку, когда достигнут указанный в настройках лимит прибыли или потерь.
Многие опытные трейдеры предпочитают второй вариант. Путем несложных расчетов, трейлинг-стоп выставляется на безопасном, относительно диапазона колебаний цены, расстоянии от фактического уровня сделки.
Если ваш план сработал, задуманная прибыль получена, а стоимость актива продолжает двигаться в нужную сторону, система автоматически передвинет Стоп-Лосс на установленное количество пунктов от цены. В случае если волатильность уменьшилась и начался флэт, программа сократит расстояние от трейлинг-стопа до фактического значения стоимости актива.
Получается, что при развороте тренда ордер закроется с малыми потерями, которые с лихвой будут перекрыты прибылью, полученной в результате оттягивания уровня закрытия сделки.
Фильтрация волатильности
Индикатор ATR эффективно выполняет функцию трендового фильтра. Для этого на графике инструмента, в рабочем терминале трейдера, следует провести экспоненциальную скользящую линию (EMA). Профессионалы советуют выбирать для ее построения большие периоды.
Анализ поведения этих двух индикаторов показывает следующее:
- если на графике, линии ATR находятся ниже EMA, это следует рассматривать как спокойный рынок со слабой волатильностью;
- если наблюдается пробой EMA снизу, велика вероятность начала нового тренда, можно искать возможности для сделки.
Важно. В случае пробоя EMA, движение требует подтверждения на других таймфреймах. Одинаковое поведение индикатора на H1 и D1 говорит об уверенном сигнале. В идеале, оба индикатора настраиваются отдельно для всех периодов и активов.
По Герчику – гуру трейдинга Александр Герчик – существует еще один способ использования данных ATR. Суть метода в статистике. Согласно аналитике, индикатор всегда совершает конкретное количество движений за один и тот же период. Исходя из этого, автор предлагает совершать контртрендовые сделки при подтвержденном данными, проходе выбранного актива 75% среднего дневного значения индикатора. Погрешность метода – 5%.
Настройка
Скачать ATR лучше всего с площадки Meta Trader. Там вы найдете как «чистую» версию индикатора, так и множество утилит для торговли, в которых этот инструмент компилируется с другими программами. Прозрачный рейтинг, подробное описание и отзывы трейдеров помогут сделать ваш выбор приложения максимально взвешенным.
Как правило, пользователям ATR доступен лишь один параметр для настройки – количество баров или свечей, которые программе следует учитывать для расчета волатильности. По умолчанию индикатор начинает работу с показателем 14, но, как мы говорили выше, под каждый период и актив, его необходимо рассчитывать индивидуально.
Резюме
Основная цель индикатора ATR – определение волатильности. Также, он идеально подходит для выставления отложенных ордеров и может быть использован в качестве фильтра рыночного шума. Наибольший эффект, применение инструмента дает при совместном использовании его с другими индикаторами в теле сложных торговых систем и советников.
Удачных сделок!
